Ошибка слежения что это

С помощью ошибки слежения инвестор может оценить, насколько близок биржевой фонд к индексу, за которым он следует. От чего зависит ошибка слежения и зачем ее стоит знать — в обзоре «РБК Инвестиций»

Фото: Shutterstock

Что такое ошибка слежения

Ошибка слежения (следования, отслеживания, англ. tracking error) — это отклонение дневных доходностей фонда от эталонного индекса-бенчмарка или портфеля
ценных бумаг 
, на который ориентирован фонд. Ошибка слежения рассчитывается по дневным доходностям и приводится в качестве показателя как среднегодовое значение.

Среднестатистический инвестор сталкивается с понятием «ошибка слежения» при принятии решения о покупке паев биржевого фонда (ETF) — по сути, она отражает, насколько точно фонд отслеживает индекс. Чем меньше ошибка слежения, тем лучше — инвестор может рассчитывать, что доходность фонда наиболее приближена к отслеживаемому индексу, а значит, в момент покупки и продажи пая
ETF 
он получит ту же доходность, что и эталонный индекс за минусом комиссий.

Цель оценки, то есть расчета ошибки слежения, — это анализ качества следования индексу, рассказали эксперты «ВТБ Мои
Инвестиции 
». Допустимым считается показатель отклонения фонда от динамики индекса на уровне 0,5% и ниже.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров назвал три ключевых фактора, оказывающих влияние на ошибку слежения:

  • комиссия управляющей компании;
  • комиссия инфраструктуры;
  • качество исполнения заявок в фонде (execution).

По его словам, все три фактора по российским фондам значительно уступают иностранной инфраструктуре. «Первые два фактора — это производная от размера фонда. По сути, управляющему не важно — управлять портфелем на ₽100 млн или на ₽100 млрд, он совершает практически одинаковый набор действий, ориентируясь лишь на ликвидность. И здесь включается в том числе третий фактор. Качество исполнения сделок напрямую зависит от ликвидности рынка. Например, на американском рынке акций «проскальзываний» практически нет.
Ликвидность 
огромная и позволяет оперировать многомиллиардными активами без существенного давления на цену. На российском же рынке облигаций порой даже сложно совершить операцию в ОФЗ на ₽100 млн, не подвинув своими действиями рыночную котировку», — объяснил Артем Майоров.

Низкая ликвидность бумаги часто сопровождается большой разницей между ее ценами покупки и продажи, то есть спредом. Соответственно, когда фонд пересматривает состав своего портфеля, он вынужден покупать или продавать активы по ценам, значительно отличающимся от рыночных.

Как работает ошибка слежения для российского инвестора

В России наиболее близким аналогом ETF считается биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ), однако ни законодательно, ни регуляторно управляющие компании не обязаны ни следовать за заявленным индексом, ни публиковать ошибку слежения. В то время как у иностранных ETF есть требование по максимально точному отслеживанию индекса-ориентира — как правило, не более 0,1% в день, большее отклонение повлечет расследование регулятора той страны, в чьей юрисдикции работает провайдер фонда.

«В явном виде управляющие из России не заинтересованы показывать ошибку следования, так как она может превышать 1% и, например, для фондов облигаций (где традиционно невысокая доходность. — Прим. «РБК Инвестиций»), это уже не очень интересно клиенту», — говорит директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Но способы узнать ошибку слежения у российских инвесторов есть — это можно сделать через разного рода агрегаторы, например rusetfs.com, которые позволяют сравнивать полную доходность фонда и отслеживаемого индекса, и с помощью этих данных посчитать ошибку.

Пример самостоятельной оценки ошибки слежения для фонда «Ингосстрах — корпоративные облигации» (INGO) с помощью данных с сайта rusetf.com

Пример самостоятельной оценки ошибки слежения для фонда «Ингосстрах — корпоративные облигации» (INGO) с помощью данных с сайта rusetf.com

(Фото: скриншот с сайта rusetf.com)

Для самостоятельного расчета ошибки следования необходимо соотнести доходность, которую дал за выбранный период БПИФ, с доходностью индекса за тот же период. Разница в данных доходностях и есть ошибка следования, рассказали эксперты «ВТБ Мои Инвестиции».

Российский инвестор может использовать готовые данные по ошибке слежения, которые публикуют фонды ETF. Например, по большинству фондов FinEx по-прежнему рассчитываются ошибки слежения, так как расчет стоимости их чистых активов продолжается, несмотря на то что по ним нет торгов на Московской бирже.

Фонды Finex на рынок США (FXUS), IT-рынок США (FXIT) и на золото (FXGD) демонстрируют ошибки слежения на уровне 0,06–0,08%, согласно данным по итогам трех кварталов 2022 года, которые проанализировал «ИТФ Консалтинг».

Сравнительный анализ ошибок слежения российских БПИФ и FinEx ETF

Сравнительный анализ ошибок слежения российских БПИФ и FinEx ETF

(Фото: «ИТФ Консалтинг»)

«Cредние ошибки слежения в российских БПИФ на те же активы колеблются от 4,8% до 17,58% годовых», — рассказал директор по аналитике и исследованиям «ИТФ Консалтинг» Данил Логинов. Он добавил, что для сравнительного анализа были рассчитаны ошибки слежения для БПИФ, которые торгуются на Московской бирже более одного года.

Ошибка слежения

1 / 2

Что такое ошибка слежения?

Болезненная фиксация инвестора на состоянии своего счета

Неверно. Ошибка слежения — это отставание доходности биржевого фонда от доходности индекса

Отставание доходности биржевого фонда от доходности индекса

Верно!

Покупка в портфель биржевого фонда активов, которые не соответствуют индексу

Неверно. Ошибка слежения — это отставание доходности биржевого фонда от доходности индекса

2 / 2

Если ошибка слежения низкая, то это значит:

Управляющая компания качественно проводит ребалансировку активов фонда в соответствии с бенчмарком

Верно, но ответ неполный. Правильный ответ — все пять перечисленных вариантов снижают ошибку слежения

У фонда невысокая комиссия

Верно, но ответ неполный. Правильный ответ — все пять перечисленных вариантов снижают ошибку слежения

Управляющий платит невысокие инфраструктурные комиссии

Верно, но ответ неполный. Правильный ответ — все пять перечисленных вариантов снижают ошибку слежения

Активы, входящие в фонд, достаточно ликвидны

Верно, но ответ неполный. Правильный ответ — все пять перечисленных вариантов снижают ошибку слежения

Ребалансировка проводится на неволатильном рынке

Верно, но ответ неполный. Правильный ответ — все пять перечисленных вариантов снижают ошибку слежения

Все варианты верны

Верно! Все пять перечисленных вариантов снижают ошибку слежения

Попробуйте еще раз

Попробуйте еще раз

Вы на полпути!

Ваших знаний пока не хватает, чтобы пройти тест успешно.

Вы восхитительны!

Поздравляем! Вы ответили правильно на вопросы.

Другие разборы банковских тестов для неквалифицированных инвесторов:

  • Маржинальная торговля
  • Опционы и фьючерсы
  • Договоры РЕПО
  • Структурные продукты
  • Кредитный рейтинг, ликвидность и налоги
  • Кредитный рейтинг облигаций
  • Иностранные акции
  • ПИФы и ETF
  • Ликвидность акций
  • Индексный биржевой фонд


Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр.

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене.
Подробнее

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.
Подробнее

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.
Подробнее

Источник

ETF фонды

Как узнать, хорошо ли выполняет свою работу выбранные вами ETF фонд?

Некоторые могут обратиться к показателям прошлого года, но производительность – это не ответ: рынки растут и падают независимо от того, насколько хорошо ETF выполняет свою работу.

Самый простой ответ – «ошибка слежения».

FXIT ETF

Подавляющее большинство ETF нацелены на отслеживание индекса – это означает, что ETF пытаются обеспечить такую же доходность, как и конкретный индекс. А разница в отслеживании – это несоответствие между эффективностью ETF и индексом, за которым он следует.

Это показатель для инвесторов, позволяющий оценить, получают ли они то, за что платят. Это одна из самых важных статистических данных по ETF, которую следует учитывать.

Разница в отслеживании редко бывает нулевой: ETF обычно довольно точно следует за своим индексом.

Это потому, что ряд факторов мешает ETF идеально имитировать свой индекс. Однако доходность ETF не всегда соответствует их индексу. Ошибка слежения может быть маленькой или большой, положительной или отрицательной.

Ошибка отслеживания – это связанный, но отдельный показатель. Ошибка отслеживания связана с изменчивостью, а не с производительностью. Ошибка отслеживания – это среднегодовое стандартное отклонение разницы дневной доходности между общей доходностью фонда и общей доходностью его базового индекса.

С точки зрения непрофессионала, ошибка отслеживания в основном связана с отличием разницы в доходности фонда и самого индекса.

Итак, какие факторы влияют на то, насколько хорошо фонд отслеживает свой индекс?

Общий коэффициент расходов или комиссия фонда.

Коэффициент общих расходов (комиссия фонда) ETF – единственный лучший индикатор будущей разницы в отслеживании. Если ETF взимает 1 процент за отслеживание индекса, то при прочих равных, доходность ETF должна отставать от доходности индекса ровно на 1 процент. Вот почему комиссия так важна, и эмитенты ETF постоянно соревнуются, чтобы предложить самую низкую комиссию.

Хотя комиссия является лучшим индикатором будущей разницы в отслеживании, все остальное не равно – в игру вступают другие факторы.

Затраты на транзакцию и перебалансировку.

Когда индекс изменяет баланс своих составляющих, добавляет новую компанию или удаляет, ETF отслеживающие индекс, должны скорректировать свои активы, чтобы отразить текущее состояние индекса.

ETF должен покупать и продавать свои базовые ценные бумаги и нести связанные с этим торговые издержки. Эти расходы должны быть оплачены за счет активов фонда, что, следовательно, увеличивает разницу в отслеживании.

ETF, которые отслеживают индексы со многими ценными бумагами, неликвидными ценными бумагами или которые часто ребалансируются по дизайну (например, равновзвешенный индекс), будут нести большие транзакционные издержки и затраты на ребалансировку, что увеличит разницу в отслеживании.

Регулярный отбор.

Иногда держать каждую компанию в индексе непрактично или невозможно. Некоторые индексы (особенно индексы облигаций) содержат тысячи ценных бумаг, некоторые из которых может быть трудно приобрести по справедливой цене. Вместо того, чтобы нести транзакционные издержки и затраты на перебалансировку, связанные с покупкой и продажей каждой ценной бумаги в своем индексе, некоторые ETF предпочитают проводить репрезентативную выборку.

В индексах с тысячами ценных бумаг самые маленькие ценные бумаги имеют крошечный вес и незначительно влияют на результаты. Чтобы сэкономить на расходах, менеджеры ETF могут отказаться от некоторых из этих небольших ценных бумаг.

Денежное перераспределение.

Некоторые ETF получают дивиденды от своих базовых ценных бумаг и распределяют их среди держателей ETF. Однако ETF не распределяют эти дивиденды в режиме реального времени (как предполагают бумажные портфели, поддерживаемые поставщиками индексов), они делают это периодически.

У ETF будет «денежное перераспределение» в период между получением ETF дивидендов и их распределением между акционерами. Инвестиционные менеджеры могут выбрать временное реинвестирование этих дивидендов, но такое реинвестирование также связано с расходами. Удерживая часть своего портфеля наличными или участвуя в сделках по реинвестированию, ETF будет иметь несколько иную доходность, чем полностью инвестированный индекс, что вызывает разницу в отслеживании.

Сроки.

Когда индекс восстанавливает баланс или восстанавливает свои компоненты, изменения происходят мгновенно. Напротив, ETF, отслеживающий индекс, должен выйти и совершить транзакцию, чтобы перестроиться с индексом. В течение времени, необходимого для покупки и продажи необходимых ценных бумаг, цены движутся и создают разницу между индексом и ETF.

Кредитование ценными бумагами.

Некоторые ETF ссужают ценные бумаги в своем портфеле платежеспособным заемщикам (часто производящие шорт). Это создает дополнительный доход для ETF сверх того, что покрывается индексом. Короче говоря, доход от кредитования ценными бумагами может помочь снизить затраты на ETF и улучшить разницу в отслеживании.

Сумма дохода от кредитования ценными бумагами зависит от преобладающих ставок по кредитам на рынке капитала по этим конкретным ценным бумагам. Ценные бумаги, по которым большие шорт позиции, обычно требуют более высоких премий и могут приносить значительный доход от займов ценных бумаг, тогда как другие могут быть относительно незначительными.

Итог.

В конце концов, многие закулисные факторы влияют на то, насколько хорошо ETF отражает доходность своего базового индекса. Ошибка слежения является наиболее лучшим инструментом для оценки того, как все эти факторы взаимодействуют и, в конечном счете, насколько хорошо ETF выполняет свои обещания.

Ищите низкие или даже положительные различия в отслеживании, которые относительно стабильны с течением времени.

Источник

From Wikipedia, the free encyclopedia

In finance, tracking error or active risk is a measure of the risk in an investment portfolio that is due to active management decisions made by the portfolio manager; it indicates how closely a portfolio follows the index to which it is benchmarked. The best measure is the standard deviation of the difference between the portfolio and index returns.

Many portfolios are managed to a benchmark, typically an index. Some portfolios are expected to replicate, before trading and other costs, the returns of an index exactly (e.g., an index fund), while others are expected to ‘actively manage’ the portfolio by deviating slightly from the index in order to generate active returns. Tracking error is a measure of the deviation from the benchmark; the aforementioned index fund would have a tracking error close to zero, while an actively managed portfolio would normally have a higher tracking error. Thus the tracking error does not include any risk (return) that is merely a function of the market’s movement. In addition to risk (return) from specific stock selection or industry and factor «betas», it can also include risk (return) from market timing decisions.

Dividing portfolio active return by portfolio tracking error gives the information ratio, which is a risk adjusted performance measure.

Definition[edit]

If tracking error is measured historically, it is called ‘realized’ or ‘ex post’ tracking error. If a model is used to predict tracking error, it is called ‘ex ante’ tracking error. Ex-post tracking error is more useful for reporting performance, whereas ex-ante tracking error is generally used by portfolio managers to control risk. Various types of ex-ante tracking error models exist, from simple equity models which use beta as a primary determinant to more complicated multi-factor fixed income models. In a factor model of a portfolio, the non-systematic risk (i.e., the standard deviation of the residuals) is called «tracking error» in the investment field. The latter way to compute the tracking error complements the formulas below but results can vary (sometimes by a factor of 2).

Formulas[edit]

The ex-post tracking error formula is the standard deviation of the active returns, given by:

{\displaystyle TE=\omega ={\sqrt {\operatorname {Var} (r_{p}-r_{b})}}={\sqrt {{E}[(r_{p}-r_{b})^{2}]-({E}[r_{p}-r_{b}])^{2}}}={\sqrt {(w_{p}-w_{b})^{T}\Sigma (w_{p}-w_{b})}}}

where {\displaystyle r_{p}-r_{b}} is the active return, i.e., the difference between the portfolio return and the benchmark return[1] and {\displaystyle (w_{p}-w_{b})} is the vector of active portfolio weights relative to the benchmark. The optimization problem of maximizing the return, subject to tracking error and linear constraints, may be solved using second-order cone programming:

{\displaystyle \max _{w}\;\mu ^{T}(w-w_{b}),\quad {\text{s.t.}}\;(w-w_{b})^{T}\Sigma (w-w_{b})\leq \omega ^{2},\;Ax\leq b,\;Cx=d}

Interpretation[edit]

Under the assumption of normality of returns, an active risk of x per cent would mean that approximately 2/3 of the portfolio’s active returns (one standard deviation from the mean) can be expected to fall between +x and -x per cent of the mean excess return and about 95% of the portfolio’s active returns (two standard deviations from the mean) can be expected to fall between +2x and -2x per cent of the mean excess return.

Examples[edit]

  • Index funds are expected to have minimal tracking errors.
  • Inverse exchange-traded funds are designed to perform as the inverse of an index or other benchmark, and thus reflect tracking errors relative to short positions in the underlying index or benchmark.

Index fund creation[edit]

Index funds are expected to minimize the tracking error with respect to the index they are attempting to replicate, and this problem may be solved using standard optimization techniques. To begin, define \omega ^{2} to be:

{\displaystyle \omega ^{2}=(w-w_{b})^{T}\Sigma (w-w_{b})}

where {\displaystyle w-w_{b}} is the vector of active weights for each asset relative to the benchmark index and \Sigma is the covariance matrix for the assets in the index. While creating an index fund could involve holding all N investable assets in the index, it is sometimes better practice to only invest in a subset K of the assets. These considerations lead to the following mixed-integer quadratic programming (MIQP) problem:

{\displaystyle {\begin{aligned}\min _{w}&\quad \omega ^{2}\\{\text{s.t.}}&\quad w_{j}\leq y_{j},\quad \sum _{j=1}^{N}y_{j}\leq K\\&\quad \ell _{j}y_{j}\leq w_{j}\leq u_{j}y_{j},\quad y_{j}\in \{0,1\},\quad \ell _{j},\;u_{j}\geq 0\end{aligned}}}

where y_{j} is the logical condition of whether or not an asset is included in the index fund, and is defined as:

{\displaystyle y_{j}={\begin{cases}1,\quad &w_{j}>0\\0,\quad &{\text{otherwise}}\end{cases}}}

References[edit]

  1. ^ Cornuejols, Gerard; Tütüncü, Reha (2007). Optimization Methods in Finance. Mathematics, Finance and Risk. Cambridge University Press. pp. 178–180. ISBN 978-0521861700.

External links[edit]

  • Tracking Error — YouTube
  • Tracking error: A hidden cost of passive investing
  • Tracking error
  • What is the Tracking Error?
Источник

Ошибка слежения — это расстройство, которое возникает при использовании трекинговых устройств, таких как компьютерные мыши, сенсорные панели или трекпады. При слежении устройство должно точно отслеживать движения пользователя, но иногда оно может допускать ошибки, что в свою очередь приводит к неправильному перемещению указателя на экране.

Ошибки слежения могут возникать по разным причинам. Одной из основных причин является плохое качество трекингового устройства или его повреждение. Неровная поверхность, по которой перемещается мышь или трекпад, также может вызывать ошибки слежения. Кроме того, проблемы с программным обеспечением или драйверами устройства могут снизить точность и надежность слежения.

Исправление ошибок слежения может быть достаточно простым. Во-первых, рекомендуется проверить состояние трекингового устройства и, если необходимо, заменить его на новое или более качественное. Также стоит обратить внимание на поверхность, по которой перемещается устройство — она должна быть ровной и гладкой, чтобы минимизировать возможность ошибок.

Важно учесть, что некачественное или поврежденное программное обеспечение может быть источником проблем с слежением. Периодически обновляйте драйверы устройств и убедитесь, что у вас установлена последняя версия программного обеспечения. В случае необходимости, свяжитесь с производителем устройства или обратитесь к специалисту, чтобы получить профессиональную помощь по исправлению ошибок слежения.

В целом, ошибка слежения может быть достаточно раздражающей проблемой, которая мешает эффективной работе или использованию компьютера. Однако, с некоторыми базовыми рекомендациями и правильными действиями, можно минимизировать и исправить эту проблему, обеспечив более точное и комфортное слежение на трекинговых устройствах.

Содержание

  1. Что такое ошибка слежения?
  2. Описание и сущность
  3. Причины возникновения ошибки слежения
  4. Технические проблемы
  5. Внешние факторы
  6. Как исправить ошибку слежения?
  7. Обновление программного обеспечения
  8. Проверка настройки слежения
  9. Использование дополнительных инструментов

Что такое ошибка слежения?

Ошибка слежения, или tracking error, в инвестиционном контексте означает разницу между доходностью инвестиционного портфеля и доходностью базового индекса, по которому этот портфель пытается отследить. Если инвестиционный портфель является пассивным фондом, который стремится повторять индекс, то его целью является минимизация ошибки слежения.

Ошибка слежения возникает из-за различий в структуре портфеля и его доли активов по сравнению с базовым индексом. Одной из причин ошибки слежения может быть неполнота индекса. Например, если индекс включает акции только определенных компаний, в то время как портфель содержит акции других компаний, то возникнет ошибка слежения.

Другой причиной ошибки слежения может быть различие в весе активов в портфеле по сравнению с индексом. Если, например, в портфеле акции одной компании имеют большую долю, чем в индексе, то это может привести к отклонению в доходности и, следовательно, к ошибке слежения.

Ошибки слежения могут также возникать из-за транзакционных издержек, связанных с покупкой и продажей активов. Комиссии брокера, спреды и другие издержки могут снижать доходность портфеля и вызывать ошибку слежения.

Для инвестора ошибка слежения может быть важным показателем эффективности инвестиционного портфеля. Ошибка слежения может указать на то, насколько точно инвестиционный портфель повторяет базовый индекс. Чем ниже ошибка слежения, тем более точно портфель слежит за индексом.

Описание и сущность

Ошибка слежения (также известная как tracking error) является показателем расхождения доходности инвестиционного фонда от доходности его базового актива или индекса, по которому он пытается слежить.

Сущность ошибки слежения заключается в том, что даже если инвестиционный фонд стремится максимально точно повторять доходность базового актива или индекса, его результаты всегда будут немного отличаться от ожидаемых. Это может быть связано с различными факторами, такими как комиссии и расходы на управление фондом, пропуски в ребалансировке портфеля, ошибки в выборе активов и прочее.

Ошибка слежения может быть положительной или отрицательной. Положительная ошибка слежения означает, что инвестиционный фонд показывает лучшие результаты, чем базовый актив или индекс. Например, если фонд имеет доходность на 2% выше, чем доходность базового актива, то ошибка слежения положительная на 2%. Отрицательная ошибка слежения, наоборот, означает, что фонд имеет худшие результаты.

Для инвесторов ошибки слежения могут стать важным фактором при выборе фонда для инвестирования. Более высокая ошибка слежения может говорить о менее эффективном управлении фондом или наличии дополнительных рисков, связанных с инвестированием в этот фонд. Важно также учитывать, что ошибки слежения могут быть временными и их значение может меняться со временем, поэтому необходимо быть внимательным при анализе результатов фонда.

Причины возникновения ошибки слежения

Ошибки слежения – это неправильное определение движения или позиции объекта компьютерной программой или устройством виртуальной или дополненной реальности. Ошибки слежения могут возникать по разным причинам:

  • Низкое качество сенсоров или камер, используемых для слежения. Недостаточно точные или чувствительные сенсоры могут приводить к неточностям при слежении.
  • Плохое освещение. Слабое освещение может затруднять распознавание объектов и их движение.
  • Затенение или перекрытие объектов. Если объект частично или полностью скрыт от камер или сенсоров, программа или устройство не сможет правильно определить его положение и движение.
  • Большое количество объектов. Если в поле зрения камеры или сенсоров находится слишком много объектов, программа может запутаться и неправильно их идентифицировать.
  • Ошибки алгоритмов слежения. Некорректно спроектированные или плохо написанные алгоритмы слежения могут привести к ошибкам в определении позиции и движения объекта.
  • Движение слишком быстрого объекта. Если объект движется слишком быстро, камеры и сенсоры могут не успевать его точно слежение. Это особенно важно в случае использования виртуальной или дополненной реальности в быстрых играх.

Все эти причины могут приводить к ошибкам слежения и снижать качество работы программ и устройств виртуальной или дополненной реальности. Однако, с помощью правильного подбора сенсоров, улучшения алгоритмов и обеспечения хороших условий освещения и видимости объектов, можно минимизировать возникновение ошибок слежения и обеспечить более точное и стабильное определение движения и позиции объектов.

Технические проблемы

Ошибки слежения могут возникать по разным причинам, включая технические проблемы. Вот несколько распространенных технических факторов, которые могут привести к ошибкам слежения:

  • Проблемы с кодом отслеживания: Иногда ошибка слежения может быть вызвана неправильно установленным кодом отслеживания на веб-странице. Это может быть вызвано опечатками при вставке кода или несоответствием версии кода с использованной платформой аналитики.
  • Сбои в сети: Проблемы со связью или сетью могут вызывать ошибки слежения, поскольку данные аналитики не могут быть переданы на сервер аналитики. Это может произойти, например, при временных перебоях в сети или при неправильной конфигурации маршрутизатора.
  • Проблемы совместимости: Некоторые сторонние плагины или скрипты, которые используются на веб-странице, могут быть несовместимы с кодом отслеживания. Это может вызывать конфликты и приводить к ошибкам слежения.
  • Неправильная конфигурация: Неправильная настройка платформы аналитики или неправильные настройки счетчика могут вызывать ошибки слежения. Это может происходить, например, при неправильной установке параметров отслеживания событий или при неправильной настройке фильтров данных.

В случае возникновения ошибок слежения, рекомендуется проверить все технические аспекты, связанные с отслеживанием, а также обратиться к документации и поддержке платформы аналитики, чтобы устранить возможные технические проблемы.

Внешние факторы

Ошибка слежения, которую может испытывать человек, обусловлена различными внешними факторами. Рассмотрим некоторые из них:

  • Освещение: Плохое освещение может вызывать ошибку слежения, поскольку глазам трудно сфокусироваться на движущемся объекте. Яркий свет или слишком темноватая комната могут существенно затруднить задачу слежения.
  • Дистанция: Расстояние между наблюдателем и объектом также влияет на качество слежения. Если объект слишком далеко или слишком близко, то это может вызвать ошибку слежения. Оптимальная дистанция позволяет глазу легко фокусироваться на объекте.
  • Движение объекта: Быстрое или непредсказуемое движение объекта может стать причиной ошибки слежения. Если объект перемещается слишком быстро, наблюдатель может затрудниться в его отслеживании.
  • Фон: Подходящий фон также имеет значение при слежении за объектом. Если фон слишком яркий или сложный, то глазу труднее сконцентрироваться на движущемся объекте и возможна ошибка слежения.

Кроме того, стоит учитывать индивидуальные особенности каждого человека, такие как зрение, концентрация внимания, координация движений и другие факторы, которые также могут влиять на ошибку слежения.

Как исправить ошибку слежения?

Ошибка слежения — распространенная проблема, с которой могут столкнуться владельцы автомобилей, оснащенных системой навигации и слежения. Эта ошибка может возникать по разным причинам, но ее можно исправить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисного центра.

Чтобы исправить ошибку слежения, рекомендуется выполнить следующие действия:

  1. Перезапустите систему: В большинстве случаев простой перезапуск системы слежения позволяет устранить ошибку. Для этого выключите автомобиль, подождите несколько минут и снова запустите его. Если ошибка сохраняется, переходите к следующему шагу.

  2. Проверьте соединения: Убедитесь, что все соединения в системе слежения надежно закреплены и не имеют видимых повреждений. Если вы обнаружили слабое соединение или повреждение проводов, необходимо произвести их замену или ремонт.

  3. Обновите программное обеспечение: Проверьте, что у вас установлена последняя версия программного обеспечения системы слежения. Если нет, скачайте ее с официального сайта производителя и установите на свое устройство. Обновление программного обеспечения может устранить ошибки и улучшить функциональность системы.

  4. Обратитесь в сервисный центр: Если после выполнения вышеуказанных шагов ошибка слежения не исчезла, рекомендуется обратиться в сервисный центр, специализирующийся на ремонте систем слежения. Квалифицированные специалисты смогут выявить и устранить проблему, а также произвести диагностику всей системы.

Следуя указанным выше шагам, вы сможете исправить ошибку слежения и восстановить работоспособность вашей системы навигации и слежения. Важно помнить, что в ряде случаев проблему можно решить самостоятельно, но иногда потребуется обратиться за помощью к специалистам.

Обновление программного обеспечения

Одной из основных причин ошибки слежения является устаревшее программное обеспечение. Когда устройства и программы работают на старых версиях, они могут не обладать необходимыми функциями и исправлениями, которые могут повлиять на точность работы слежения. Поэтому регулярное обновление программного обеспечения является важным шагом для предотвращения ошибок слежения.

Причины ошибок слежения, связанные с устаревшим программным обеспечением:

  1. Ошибки в программном коде. Старые версии программного обеспечения могут содержать ошибки в коде, которые могут привести к неправильной работе слежения.
  2. Отсутствие необходимых исправлений. Новые версии программного обеспечения часто содержат исправления ошибок и улучшения, которые могут повысить точность и эффективность слежения.
  3. Неактуальные калибровочные данные. Обновления программного обеспечения могут содержать новые калибровочные данные, которые улучшают точность слежения.

Способы обновления программного обеспечения:

  • Автоматические обновления. Многие программные продукты предлагают возможность автоматического обновления. В этом случае программное обеспечение само проверяет наличие новых версий и устанавливает их при необходимости.
  • Ручные обновления. В некоторых случаях требуется скачать новую версию программного обеспечения с официального сайта или другого источника и установить ее вручную.
  • Мониторинг обновлений. Важно следить за регулярными обновлениями программного обеспечения, которые могут включать исправления ошибок и улучшения работы слежения.

Обновление программного обеспечения — это необходимый шаг для поддержания высокой точности и эффективности слежения. Регулярное обновление помогает предотвратить ошибки слежения, связанные с устаревшими версиями программного обеспечения, и обеспечивает работу слежения на самом актуальном уровне.

Проверка настройки слежения

Если вы столкнулись с ошибками слежения на своем сайте, перед тем как приниматься за их исправление, рекомендуется выполнить следующие шаги для проверки настройки слежения:

  1. Убедитесь, что у вас установлен и активирован код слежения на каждой странице вашего сайта. Для этого можно вручную проверить наличие кода Google Analytics (или другой аналитической системы, которую вы используете) на каждой странице сайта. Обычно этот код размещается внутри тега <head> или сразу после открывающего тега <body>. Если код отсутствует на какой-либо странице, то пользователь, посещающий эту страницу, не будет отслеживаться, и это может привести к ошибкам в данных слежения.
  2. Проверьте, что код слежения корректно сконфигурирован. Проверьте наличие правильного идентификатора отслеживания (UA-ID) в коде слежения, так как неправильный идентификатор может привести к ошибкам. Также убедитесь, что код слежения не содержит опечаток или других ошибок синтаксиса. Если у вас есть доступ к настройкам слежения в аналитической системе, проверьте, что настройки слежения установлены правильно и отслеживают необходимые данные.
  3. Проверьте наличие ошибок в консоли разработчика. При использовании Google Tag Manager или других инструментов для установки кода слежения, в консоли разработчика может отображаться информация о возможных ошибках при загрузке и выполнении кода. При обнаружении ошибок рекомендуется их исправить, что может устранить проблемы со слежением.
  4. Проверьте, что настройки слежения соответствуют вашим требованиям. Некоторые ошибки слежения могут быть связаны с неправильными настройками фильтров, целей, воронок и других параметров в аналитической системе. Проверьте, что все эти настройки корректно сконфигурированы и отслеживают необходимые данные. Если вы видите неправильные данные в отчетах аналитики, проверьте, что эти данные не исключены фильтрами или другими настройками.

Выполнение данных шагов может помочь выявить проблему с настройкой слежения и принять меры по ее исправлению. Если же проблема сохраняется после выполнения этих шагов, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам в настройке и анализе слежения.

Использование дополнительных инструментов

Ошибка слежения — это проблема, которая может возникнуть при использовании различных видов трекеров для отслеживания движения объектов или лиц на видеозаписях.

Если стандартные методы исправления ошибки слежения не дали результатов, можно попробовать использовать дополнительные инструменты. Некоторые из них включают в себя:

  • Фильтры и алгоритмы обработки изображений — это программы, которые позволяют улучшить качество и точность слежения. Они могут быть настроены для определенных условий окружающей среды и помогут устранить шум или искажения на видеозаписях.
  • Техника многошагового слежения — это метод, который разделяет задачу слежения на несколько этапов и применяет различные алгоритмы к каждому из них. Например, это может включать отслеживание области интереса (ROI), выявление и отслеживание объектов внутри ROI и т.д.

Помимо этого, существуют специализированные программы и инструменты, разработанные для работы с ошибками слежения, такие как:

  • TrackMate — это плагин для программы ImageJ, который предоставляет мощные инструменты для слежения объектов на изображении. Он имеет широкий спектр функций, включая автоматическое отслеживание, фильтры для удаления шума и искажений, а также возможность визуализации результатов.
  • OpenCV — это библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом, которая предоставляет множество алгоритмов и инструментов для работы с изображениями. Она широко используется в различных сферах, включая отслеживание объектов на видео.

Использование дополнительных инструментов может быть полезным для устранения ошибок слежения и повышения точности и качества результата. Однако, важно помнить, что выбор инструментов и методов должен основываться на специфических требованиях задачи, а также доступности необходимых навыков и ресурсов.

Источник

Портал Банки.ру разбирался, что значит данный показатель, как он рассчитывается и почему его важно знать.

Что такое ошибка слежения и зачем на нее смотреть

Суть ETF и БПИФов предполагает, что они должны максимально точно повторять динамику выбранного индекса или динамику собранной корзины ценных бумаг (базового актива). Изменение стоимости пая всего фонда будет в большей или меньшей степени следовать за теми инструментами, доля которых наиболее велика в его структуре.

Однако именно из-за того, как сформирован фонд и доля каких инструментов в нем выше, а также какие комиссии предусмотрены, может возникнуть ошибка слежения (Tracking Error).

Ошибка слежения или ошибка отслеживания — это показатель отклонения дневных доходностей фонда от индекса или корзины ценных бумаг в пересчете на год. Простыми словами это разница между доходностью фонда и базового актива с учетом статистической погрешности. Она исчисляется в процентах. Ошибка слежения в инвестициях демонстрирует, насколько точно фонд повторяет динамику выбранного инструмента.

Низкая ошибка слежения показывает, что ETF или БПИФ максимально точно повторяет динамику индекса или корзину ценных бумаг, а значит, и доходность будет схожей. Высокая ошибка слежения, напротив, говорит о том, что фонд не в полной мере следует за изменением стоимости базового актива и, скорее всего, управляется малоэффективно.

Факторы, которые могут повлиять на ошибку отслеживания

В первую очередь на ошибку слежения влияет комиссия управляющей компании (УК) фонда за свои услуги. Чем выше комиссия УК, тем сильнее негативное влияние на результаты фонда, а следовательно, на размер ошибки слежения.

Также ее формируют расходы на ребалансировку фонда (покупку и продажу ценных бумаг), скорость ребалансировки, состав фонда и доля входящих в него инструментов. Таким образом складывается отставание стоимости фонда от индекса или корзины ценных бумаг.

Тем не менее грамотное управление фондом может преодолеть негативное влияние данных факторов.

Как рассчитывается ошибка слежения: пример

Некоторые управляющие фондов указывают размер ошибки слежения. Они сначала рассчитывают стоимость чистых активов (СЧА) на одну акцию фонда, считают дневную доходность фонда по СЧА, затем сравнивают с дневной доходностью индекса (базового актива) и пересчитывают в годовом выражении.

Для розничного инвестора есть более простой, хотя и грубый, способ расчета ошибки слежения. Тем не менее чаще всего он будет совпадать с более точными вычислениями.

Представим, что есть некоторый БПИФ, который следует за индексом биржи, в который входит топ-15 самых ликвидных акций на рынке — «голубых фишек». В идеале фонд будет суммарно повторять динамику этих акций по отдельности, но могут быть некоторые отклонения.

Сравним годовую доходность фонда и индекса (вычитаем из доходности индекса доходность фонда). Затем в Excel для полученной разницы применяем формулу СТАНДОТКЛОН (показывает стандартное отклонение выборки, то есть в нашем случае ошибку слежения).

Ошибка слежения по данному фонду в среднем составила 0,36%. Чем больше будет представлено данных, тем точнее будет показатель ошибки слежения.

Важно, что некоторые фонды показывают доходность с учетом комиссии, другие — без учета комиссии. Этот показатель также будет влиять в дальнейшем на разницу доходностей и, следовательно, ошибку слежения.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ошибка сетевой кабель не подключен что делать
  • Ошибка слежения системы
  • Ошибка сетевой адаптер не имеет допустимых параметров ip
  • Ошибка следствия фильм 2010 скачать торрент
  • Ошибка сетевого шлюза