Если для случайных ошибок справедливо равенство для всех

Cтруктурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы

Выберите один ответ.

a. идентифицируемым

b. неидентифицируемым

c. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

d. Сверхидентифицируемым

F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для r_x,y

Выберите один ответ.

a. ковариации

b. дисперсии случайного члена

c. параметра регрессии

d. коэффициента детерминации

Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова

Выберите один ответ.

a. второго

b. четвертого

c. первого

d. третьего

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда случайный член Uк коррелирует с

Выберите один ответ.

a. U_к-1

b. U_к-1 , U_к-2

c. Четными случайными

d. Предыдущими к-1 членами

Аддитивная модель временного ряда имеет вид:

Выберите один ответ.

a. Y=T*S*E

b. любую другую модель

c. Y=T+S+E

d. Y=T*S+E

Аддитивная модель временного ряда строится, если:

Выберите один ответ.

a. значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

b. отсутствует тенденция

c. в других случаях

d. амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

В двухшаговом методе наименьших квадратов оценки обладают свойствами:

Выберите один ответ.

a. эффективности

b. несмещенности, состоятельности и эффективности

c. состоятельности

d. несмещенности

В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных

Выберите один ответ.

a. одной зависимой переменной

b. двух зависимых переменных

c. нескольких случайных членов

d. двух случайных членов

В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть

Выберите один ответ.

a. случайными

b. произвольными

c. стахостическими

d. детерминированными

В эконометрической модели объясненная часть – это

Выберите один ответ.

a. M_x(Y)

b. M(ε_i),

c. D(ε_i),

d. R(ε_i, ε_j),

Верхнее число степеней свободы F-статистики в случае парной регрессии равно

Выберите один ответ.

a. одному

b. трем

c. двум

d. нулю

Временной лаг — это

Выберите один ответ.

a. нет правильного ответа

b. зависимость причины и следствия

c. временная задержка между причиной и следствием

d. сумма причины и следствия

Временным динамическим рядом называется выборка наблюдений, в которой важны

Выберите один ответ.

a. Порядок следования друг за другом.

b. Только сами наблюдения,

c. Не только сами наблюдаемые значения случайных величин, но и порядок их следования друг за другом,

Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью

Выберите один ответ.

a. полной

b. репрезентативной

c. генеральной

d. выборочной

Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что

Выберите один ответ.

a. σ²(u_i) = 1

b. σ²(u_i) – не зависит от i

c. σ²(u_i) = 0

d. М(u_i) – не зависит от i

Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении

Выберите один ответ.

a. постоянна

b. равна 0

c. не равна 0

d. переменна

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений

Выберите один ответ.

a. зависит от номера

b. одинакова для всех

c. зависит от числа

d. зависит от времени проведения

Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:

Выберите один ответ.

a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений

b. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений

c. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений

d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________ при p-процентном уровне значимости

Выберите один ответ.

a. критическим значением теста

b. гипотетическим значением коэффициента

c. стандартной ошибкой коэффициента

d. стандартным отклонением коэффициента

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости

Выберите один ответ.

a. критическим значением теста

b. гипотетическим значением коэффициента

c. стандартным отклонением коэффициента

d. стандартной ошибкой коэффициента

График выборочной автокорреляционной функции называется

Выберите один ответ.

a. коррелограммой

b. кардиограммой

c. гистограммой

d. диаграммой

График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется

Выберите один ответ.

a. поле корреляции

b. диаграммой

c. коррелограммой

d. гистограммой

Для моделей с переменной структурой характерно следующее:

Выберите один ответ.

a. коэффициенты регрессии не являются постоянными

b. используется разная модель в разные моменты времени

c. для каждой отдельной части совокупности рассчитывается отдельное уравнение регрессии

d. в уравнение включены незначимые переменные

Для модели потребления Фридмена могут быть применены

Выберите один ответ.

a. метод инструментальных переменных

b. нелинейный метод наименьших квадратов

c. классический метод наименьших квадратов.

d. нелинейный метод наименьших квадратов, метод инструментальных переменных

Для определения параметров неидентифицируемой модели:

Выберите один ответ.

a. ни один из существующих методов применить нельзя

b. метод максимального правдоподобия

c. применяется косвенный МНК

d. применяется двухшаговый МНК

Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:

Выберите один ответ.

a. метод максимального правдоподобия

b. применяется косвенный МНК

c. применяется двушаговый МНК

d. ни один из существующих методов применить нельзя

Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:

Выберите один ответ.

a. независимую форму модели

b. приведенную форму модели

c. рекурсивную или независимую форму модели

d. рекурсивную форму модели

Для определения параметров точно идентифицируемой модели:

Выберите один ответ.

a. ни один из существующих методов применить нельзя

b. применяется косвенный МНК

c. применяется двухшаговый МНК

d. метод максимального правдоподобия

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:

Выберите один ответ.

a. t-критерий Стьюдента

b. коэффициент корреляции

c. F — критерий Фишера

d. коэффициент детерминации r²_xy

Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь

Выберите один ответ.

a. Большое количество наблюдений,

b. Выборку ее наблюдений достаточно большого объема.

c. Разбиение зависимых переменных на части.

d. Достаточное количество объясняемых переменных,

Для получения эффективной оценки вектора b используют

Выберите один ответ.

a. метод инструментальных переменных

b. обобщенный метод наименьших квадратов

c. метод максимального проводоподобия

d. обычный метод наименьших квадратов

Для построения модели линейной множественной регрессии вида  необходимое количество наблюдений должно быть не менее:

Выберите один ответ.

a. 5

b. 2

c. 7

d. 14

Для построения модели линейной множественной регрессии вида y=a+b₁x₁+b₂x₂ необходимое количество наблюдений должно быть не менее:

Выберите один ответ.

a. 2

b. 7

c. 5

d. 14

Для реализации двухшагового метода наименьших квадратов необходимо, чтобы:

Выберите один ответ.

a. количество наблюдений n должно быть меньше количества предопределенных переменных k в i–ом уравнении

b. нет правильного ответа

c. количество наблюдений n существенно превышало количество предопределенных переменных k в i–ом уравнении

d. количество наблюдений n равно количеству предопределенных переменных k в i–ом уравнении

Для регрессии второго порядка y= 12+7x₁-3x₂ отклонение от регрессии наблюдения (х₁=2, х₂=1, y=20) равно

Выберите один ответ.

a. е=3

b. е=20

c. е=0

d. е=23

Для решения одновременных уравнений применяется

Выберите один ответ.

a. Метод наименьших квадратов

b. Метод максимального переменных

c. Косвенный метод наименьших квадратов

d. Нелинейный метод наименьших квадратов

Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3×i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна

Выберите один ответ.

a. 1

b. 2/3

c. 100

d. 1/3

Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:

Выберите один ответ.

a. не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации

b. не влияет на дисперсию

c. уменьшает значение коэффициента детерминации

d. увеличивает значение коэффициента детерминации

Если ∑(X_iɛ_i) ≠ 0, то значение a₁ будет:

Выберите один ответ.

a. смещенным

b. несмещенным

c. несостоятельным

d. состоятельным

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение F_крит, то регрессия считается

Выберите один ответ.

a. значимой

b. линейной

c. незначимой

d. нелинейной

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен

Выберите один ответ.

a. нулю

b. единице

c. 2

d. ½

Если для случайных ошибок справедливо равенство E(ɛ_i²) ≠σ² для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:

Выберите один ответ.

a. о мультиколлинеарности

b. о гомоскедастичности

c. о гетероскедастичности

d. об автокорреляции

Если для случайных ошибок справедливо равенство E(ɛ_i²)=σ² для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:

Выберите один ответ.

a. о гетероскедастичности

b. о мультиколлинеарности

c. о гомоскедастичности

d. об автокорреляции

Если из экономических соображений известно, что β ≥ β₀ , то нулевая гипотеза отвергается только при

Выберите один ответ.

a. t >t^крит

b. t <t^крит

c. t ≠ t^крит

d. t = t^крит

Если качественная независимая переменная принимает m значений, то необходимо определить:

Выберите один ответ.

a. m/2 фиктивных переменных

b. m – 1 фиктивную переменную

c. m фиктивных переменных

d. m + 1 фиктивную переменную

Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов

Выберите один ответ.

a. Неидентифицируемого

b. Неидентифицируемого и сверхидентифицируемого

c. сверхидентифицируемого

d. идентифицируемого

Если система идентифицируема, и количество экзогенных переменных Х совпадает с количеством эндогенных переменных Y, оценки двушагового метода совпадают с оценками ___________ метода наименьших квадратов

Выберите один ответ.

a. Обобщенного

b. Нелинейного

c. Обычного

d. Косвенного

Задачами регрессионного анализа являются

Выберите один ответ.

a. Установление формы зависимости между переменными;

b. Нахождение оценки функции регрессии;

c. Установление формы зависимости между переменными, оценка функции регрессии, оценка неизвестных значений (прогноз значений) зависимой переменной;

d. Оценка неизвестных значений зависимой переменной.

Значение оценки является ____________

Выберите один ответ.

a. случайной величиной;

b. показателем смещения;

c. коэффициентом ;

d. детерминированной величиной .

Значение статистики Дарбина – Уотсона находится между значениями

Выберите один ответ.

a. -3 и 3

b. 0 и 6

c. 0 и 4

d. -2 и 2

Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:

Выберите один ответ.

a. коэффициент детерминации r²_xy

b. t-критерий Стьюдента

c. коэффициент корреляции

d. F — критерий Фишера

Использование автокорреляционных остатков

Выберите один ответ.

a. не влияет на прогноз

b. ухудшает прогноз

c. нет правильного ответа

d. улучшает прогноз

Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:

Выберите один ответ.

a. коэффициент детерминации r²_xy

b. F-критерий Фишера

c. t-критерий Стьюдента

d. средняя ошибка аппроксимации A

Кейнсианская модель формирования доходов является

Выберите один ответ.

a. Неидентифицируемой и сверхидентифицируемой

b. Неидентифицируемой

c. сверхидентифицируемой

d. идентифицируемой

Классическая нормальная линейная регрессионная модель имеет вид

Выберите один ответ.

a. Y_i=β₀+β₁X_i1+β₂X_i2+…+β_pX_ip+ε_i;

b. Y_i=β₀+β₁X_i+ε_t

c. Y=X_β+ε.

d. Y_t=U_t+V_t+C_t+ε_t;

Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:

Выберите один ответ.

a. шаговом регрессионном анализе

b. методе наименьших квадратов

c. методе максимального правдоподобия

d. обобщенном методе наименьших квадратов

Корреляционной зависимостью между двумя переменными называется

Выберите один ответ.

a. Функциональная зависимость между случайными переменными

b. Функциональная зависимость между значениями одной из них и условным математическим ожиданием другой;

c. Функциональная зависимость любыми переменными.

d. Функциональная зависимость между одной переменной и множеством других переменных;

Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения:

Выберите один ответ.

a. необходимых и достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

b. нет правильного ответа

c. необходимых условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

d. достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений

Выберите один ответ.

a. 0,901

b. 0,842

c. 2. +0,725

d. 0,825

Коэффициент автокорреляции:

Выберите один ответ.

a. характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

b. характеризует наличие случайной компоненты

c. характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

d. характеризует наличие или отсутствие тенденции

Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть:

Выберите один ответ.

a. только положительным

b. отрицательным

c. нет правильного ответа

d. только равным единице

Коэффициент корреляции rxy может принимать значения:

Выберите один ответ.

a. от -2 до 2

b. любые

c. от 0 до 1

d. от –1 до 1

Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:

Выберите один ответ.

a. не имеет экономического смысла

b. показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу

c. показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%

d. оценивает статистическую значимость уравнения регрессии

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу

Выберите один ответ.

a. во сколько раз

b. с каким темпом

c. на сколько процентов

d. на сколько единиц

Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется

Выберите один ответ.

a. коэффициентом регрессии

b. частным коэффициентом корреляции

c. парным коэффициентом корреляции

d. коэффициентом автокорреляции

Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков

Выберите один ответ.

a. экономических

b. фиктивных

c. качественных

d. случайных

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:

Выберите один ответ.

a. определения автокорреляции в остатках

b. определения наличия сезонных колебаний

c. в других случаях

d. для оценки существенности построенной модели

Лаг – это

Выберите один ответ.

a. ряд, содержащий только сезонную компоненту

b. число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

c. ряд, содержащий только случайную компоненту

d. ряд, содержащий только тенденцию

Лаговые переменные – это:

Выберите один ответ.

a. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

b. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y

c. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x

d. зависимые предопределенные переменные

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели

Выберите один ответ.

a. y = ln y + 5 +2ln x

b. ln y = 5 + 2x + u

c. ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u

d. y = ln 5 + 2 Inx + lnu

Мерой разброса значений случайной величины служит

Выберите один ответ.

a. математическое ожидание

b. интервал допустимых значений

c. дисперсия

d. сумма

Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений

Выберите один ответ.

a. разности

b. суммы

c. среднего арифметического

d. произведения

МНК дает __________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2

Выберите один ответ.

a.среднее

b.максимальное

c.средневзвешенное

d.минимальное

МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R²

Выберите один ответ.

a. среднее

b. средневзвешенное

c. максимальное

d. минимальное

Множественный коэффициент корреляции  . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2:

Выберите один ответ.

a. 81%

b. 19%

c. 1%

d. 90%

Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x₁ и x₂:

Выберите один ответ.

a. 90%

b. 81%

c. 1%

d. 19%

Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:

Выберите один ответ.

a. нет

b. да

c. только при использовании моделей скользящего среднего

d. только при использовании моделей авторегрессии

Модели временных рядов – это

Выберите один ответ.

a. другие модели

b. модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени и модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени

c. модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени

d. модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени

Модель идентифицируема, если:

Выберите один ответ.

a. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

b. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

c. в других случаях

d. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

Модель неидентифицируема, если:

Выберите один ответ.

a. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

b. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

c. в других случаях

d. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью

Выберите один ответ.

a. метод инструментальных переменных

b. обычного метода наименьших квадратов

c. нелинейного метода наименьших квадратов

d. обобщенного метода наименьших квадратов

Модель сверхидентифицируема, если:

Выберите один ответ.

a. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

b. в других случаях

c. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели;

d. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется

Выберите один ответ.

a. в явной форме

b. в функциональной и явной формах

c. в стахостической форме

d. в функциональной форме

Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:

Выберите один ответ.

a. Y=T*S*E

b. Y=T+S+E

c. Y=T*S+E

d. любую другую модель

Мультипликативная модель временного ряда строится, если:

Выберите один ответ.

a. в других случаях

b. отсутствует тенденция

c. амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

d. значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения

Выберите один ответ.

a. деления

b. умножения

c. логарифмирования

d. сложения

Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения

Выберите один ответ.

a. умножения

b. сложения

c. деления

d. логарифмирования

На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии y=284,56+0,672x где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?

Выберите один ответ.

a. нет

b. ничего определенного сказать нельзя

c. да

d. и да и нет

На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

Выберите один ответ.

a. 13

b. 5

c. –5

d. –4

На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

Выберите один ответ.

a. 0,9

b. 0,7

c. -0,8

d. 1,7

На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения

Выберите один ответ.

a. Упорядочиваются по возрастанию х

b. Перенумеровываются в обратном порядке

c. Перемешиваются

d. Упорядочивается по убыванию х

Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются

Выберите один ответ.

a. Случайными величинами,

b. Независимым наблюдением,

c. Объясняемыми переменными.

d. Пространственной выборкой,

Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:

Выберите один ответ.

a. экспериментальный

b. графический

c. табличный

d. аналитический

Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:

Выберите один ответ.

a. системы рекурсивных уравнений

b. системы независимых уравнений

c. системы независимых и рекурсивных уравнений

d. системы взаимозависимых уравнений

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию

Выберите один ответ.

a. объясняющей

b. зависимой

c. сезонной

d. Фиктивной

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок

Выберите один ответ.

a. существенности

b. состоятельности

c. несмещенности

d. эффективности

Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением

Выберите один ответ.

a. M(ε)=0,

b. D(εi)= σi,

c. M(εi)=0,

d. r(ε_i, ε_j) = 0 при _i = j

Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по

Выберите один ответ.

a. способу представления

b. случайному члену

c. параметрам

d. переменным

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных

Выберите один ответ.

a. взаимозависимостью;

b. стохастической природой.

c. регулярной периодичностью;

d. большой размерностью;

Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:

Выберите один ответ.

a. n-2

b. 1

c. n

d. n-1

Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:

Выберите один ответ.

a. 1

b. n — m — 1

c. n — 2

d. n — 1

Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают

Выберите один ответ.

a. Определенные значения,

b. Некоторое распределение,

c. Условную плотность,

d. Нормальное распределение.

Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:

Выберите один ответ.

a. 1

b. n-1

c. n-2

d. n

Остаточная сумма квадратов равна нулю:

Выберите один ответ.

a. когда правильно подобрана регрессионная модель

b. никогда

c. когда между признаками существует точная функциональная связь

d. между признаками нет функциональной зависимости

Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они

Выберите один ответ.

a. Коррелируют с ошибками регрессии

b. Коррелируют со случайными членами

c. Коррелируют с ошибками регрессии и случайными членами

d. Не коррелируют с ошибками регрессии

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке

Выберите один ответ.

a. три степени

b. ноль степеней

c. одну степень

d. две степени

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины

Выберите один ответ.

a. оценкой

b. поправкой

c. ошибкой

d. записью

Параметр b в степенной модели является:

Выберите один ответ.

a. коэффициентом эластичности

b. коэффициентом корреляции

c. коэффициентом детерминации

d. средней ошибкой аппроксимации

Параметр называется __________, если косвенный метод наименьших квадратов дает несколько его оценок

Выберите один ответ.

a. Неидентифицируемым

b. Сверхидентифицируемым

c. идентифицируемым

d. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется

Выберите один ответ.

a. Неидентифицируемым

b. Сверхидентифицируемым

c. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

d. идентифицируемым

Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i

Выберите один ответ.

a. М(u_i) = 0

b. М(u_i) = 1

c. σ²(u_i) = 1

d. σ²(u_i) = 0

Переменная Y, имеющая при заданных значениях факторов некоторое распределение называется

Выберите один ответ.

a. Объясняемой.

b. Зависимой,

c. Случайной,

d. Детерминированный,

Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются

Выберите один ответ.

a. Определенными.

b. Лаговыми,

c. Независимыми,

d. Объясняемыми,

Переменные, задаваемые извне называются

Выберите один ответ.

a. Лаговыми,

b. Экзогенными,

c. Эндогенными,

d. Независимыми.

Переменные, которые формируются вне модели, называются

Выберите один ответ.

a. Эндогенными

b. Регрессорами

c. Экзогенными

d. Эндогенными и экзогенными

Переменные, которые формируются внутри модели называются

Выберите один ответ.

a. Регрессорами

b. Экзогенными

c. Эндогенными

d. Эндогенными и экзогенными

Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются

Выберите один ответ.

a. Экзогенными,

b. Лаговыми,

c. Независимыми.

d. Эндогенными,

По данным таблицы коэффициент корреляции равен

Выберите один ответ.

a. 0,239;

b. 0,912;

c. 0,969;

d. 0,783.

По данным таблицы найдите уравнение регрессии Y по X

Выберите один или несколько ответов:

a. Y=1,49+ 0,034 x;

b. Y=6,49+ 0,534 x;

c. Y=-6,49+ 0,734 x;

d. Y=4,44+ 0,144 x.

По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов х₂(% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих х₁ (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид

Выберите один ответ.

a. y = 2,4 + 3,4x₁ + 2,2x₂

b. y = 2,4 + 6,2x₁ + 4,1x₂

c. y = — 2,4 + 3,4x₁ + 2,2x₂

d. y = 2,4 — 3,4x₁ + 2,2x₂

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными

Выберите один ответ.

a. функциональной зависимостью

b. матрицей чисел

c. единым числом

d. графиком

Поправка Прайса – Уинстена – метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка

Выберите один ответ.

a. последнего наблюдения

b. трендовой составляющей

c. сезонной составляющей

d. первого наблюдения

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений

Выберите один ответ.

a. T, S и E

b. E и S

c. T и E

d. T и S

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится

Выберите один ответ.

a. равной нулю

b. неэффективной

c. смещенной

d. невозможной

При выборе спецификации модели следует руководствоваться ________ анализом

Выберите один ответ.

a. Экономическим

b. Функциональным

c. Аналитическим

d. Дискретным

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

Выберите один ответ.

a. систематической ошибки

b. стандартной ошибки

c. ошибки II рода

d. ошибки I рода

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

Выберите один ответ.

a. ошибки I рода

b. систематической ошибки

c. стандартной ошибки

d. ошибки II рода

При вычислении t-статистики применяется распределение____________

Выберите один ответ.

a. Нормальное

b. Пуассона

c. Фишера

d. Стьюдента

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью :

Выберите один ответ.

a. решения систем уравнений

b. датчика случайных чисел

c. анализа зависимостей

d. опросов экспертов

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев

Выберите один ответ.

a. 95%

b. 1%

c. 5%

d. 10%

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2

по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии:  b1 =0,052 и b2=0,5. Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2

увеличить на 1%, учитывая при этом, что =3, =0,3, =0,2:

Выберите один ответ:

a. – 0,404%

b. – 0,101%

c. 0,404%

d. 0,101%

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2 увеличить на 1%, учитывая при этом, что :

Выберите один ответ.

a. – 0,404%

b. – 0,101%

c. 0,404%

d. 0,101%

При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений

Выберите один ответ.

a. последние n’

b. n’ четных

c. первые n’

d. средние (n — 2n’)

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен

Выберите один ответ.

a. ½

b. 1

c. 0

d. –1

Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:

Выберите один ответ.

a. теста Дарбина – Уотсона

b. теста Кохрейна – Оркатта

c. критерия Барлетта

d. критерия Бреуша – Пагана

Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования

Выберите один ответ.

a. долгосрочного

b. среднесрочного

c. средне и долгосрочного

d. краткосрочного

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________

Выберите один ответ.

a. дисперсией.

b. плотностью;

c. смещением;

d. разбросом ;

Распределенный лаг характеризует

Выберите один ответ.

a. переходный процесс воздействия причины на следствие

b. нет правильного ответа

c. время задержки между причиной и следствием

d. уменьшение ошибки прогноза

Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:

Выберите один ответ.

a. не менее 10 наблюдений

b. не менее100

c. не менее 7 наблюдений

d. не менее 5 наблюдений

Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометрических методов, описываются с помощью

Выберите один ответ.

a. Системы тождеств,

b. Системы регрессивных уравнений,

c. Системы регрессивных уравнений и тождеств,

d. Уравнения.

С помощью обратной матрицы  определяется

Выберите один ответ.

a. дисперсия

b. вектор  оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент

c. вектор в оценках параметров

d. ковариация компанентов вектора

С помощью обратной матрицы (X’ X)^-1 определяется

Выберите один ответ:

a. ковариация компанентов вектора

b. дисперсия

c. вектор b оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент

d. вектор в оценках параметров

С помощью обратной матрицы определяется

Выберите один ответ.

a. вектор в оценках параметров

b. ковариация компанентов вектора

c. дисперсия

d. вектор оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент

С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:

Выберите один ответ.

a. увеличивается или не изменяется

b. не изменяется

c. увеличивается

d. уменьшается

Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения

Выберите один ответ.

a. оценки

b. зависимой переменной

c. объясняющей переменной

d. остаточного члена

Свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии называется гомоскедастичностью, если

Выберите один ответ.

a. σi2< > σj2,

b. σi2= σj2,

c. R(εi, εj)=0.

d. M(εi)=0,

Системы одновременных или регрессионных уравнений используются, когда

Выберите один ответ.

a. Объяснямые переменные выспутают сами как регрессоры

b. Фиксированы значения регрессоров

c. Объясняемые переменные не зависят от внешних факторов

d. Фиксированыначения объясняемых переменных

Скорректированный коэффициент детерминации:

Выберите один ответ.

a. меньше или равен обычному коэффициенту детерминации

b. меньше обычного коэффициента детерминации

c. больше обычного коэффициента детерминации

d. никак не связан с обычным коэффициентом детерминации

Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки

Выберите один ответ.

a. приближенного численного значения

b. метода отбора

c. области допустимых значений

d. качественного описания

Стандартизованные коэффициенты регрессии βi:

Выберите один ответ.

a. позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат

b. оценивают статистическую значимость факторов

c. являются коэффициентами эластичности

d. оценивают значимость уравнения в целом

Стандартизованные коэффициенты регрессии:

Выберите один ответ.

a. позволяют ранжировать факторы посиле их влияния на результат

b. являются коэффициентами эластичности

c. оценивают статистическую значимость факторов

d. оценивают значимость уравнения в целом

Стандартизованный коэффициент регрессии b’_j показывает

Выберите один ответ.

a. прирост зависимой переменной Y при изменении на одну единицу, объясняющей переменной X₁

b. изменение смещенной оценки параметра β

c. на сколько процентов (от средней) изменится в среднем Y при величении X_j только на 1%

d. на сколько величина s_j изменится в среднем зависимая переменная Y при увеличении только j -ой объясняющей переменной на s_x

Стандартизованный коэффициент регрессии  показывает

Выберите один ответ.

a. прирост зависимой переменной при изменении на одну единицу, объясняющей переменной

b. изменение смещенной оценки параметра

c. на сколько процентов (от средней) изменится в среднем при величении только на 1%

d. на сколько величина изменится в среднем зависимая переменная при увеличении только -ой объясняющей переменной на

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

Выберите один ответ.

a. дисперсией

b. математическим ожиданием

c. средним арифметическим

d. автокорреляцией

Статистической (или стохастической, вероятностной) получила название зависимость

Выберите один ответ.

a. Когда каждому значению одной переменной соответствует несколько значений другой переменной;

b. Когда каждое значение одной переменной соответствует вполне определенное значение другой;

c. Когда не каждому значению одной переменной соответствует определенное значение другой переменной.

d. Когда каждому значению одной переменной соответствует множество возможных значений другой переменной;

Статические характеристики временного лага

Выберите один ответ.

a. автокорреляционная функция (автокоррелограмма), периодограмма

b. Среднее арифметическое значение, дисперсия, автоковариация, автокорреляционная функция (автокоррелограмма), периодограмма

c. Среднее арифметическое значение, дисперсия

d. дисперсия, автоковариация

Степень адекватности модели при оценки двухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:

Выберите один ответ.

a. ближе коэффициент детерминации к единице

b. нет правильного ответа

c. дальше коэффициент детерминации от единицы

d. ближе коэффициент детерминации к «минус» единице

Степень адекватности модели приоценкидвухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:

Выберите один ответ.

a. ближе коэффициент детерминации к «минус» единице

b. дальше коэффициент детерминации от единицы

c. нет правильного ответа

d. ближе коэффициент детерминации к единице

Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов

Выберите один ответ.

a. Неидентифицируемым

b. Сверхидентифицируемым

c. Идентифицируемым

d. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

Суть коэффициента детерминации  состоит в следующем:

Выберите один ответ.

a. оценивает качество модели в целом

b. оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению

c. характеризует долю дисперсии результативного признака , объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака

d. характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:

Выберите один ответ.

a. оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению

b. характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов

c. характеризует долю дисперсии результативного признака , объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака

d. оценивает качество модели в целом

Суть метода наименьших квадратов состоит в:

Выберите один ответ.

a. минимизации суммы остаточных величин

b. минимизации дисперсии

c. минимизации дисперсии результативного признака

d. минимизации суммы квадратов остаточных величин

Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой):

Выберите один ответ.

a. параметров линейной

b. переменных нелинейной

c. критериев оценки

d. параметров нелинейной

Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на

Выберите один ответ.

a. спецификацию

b. мультиколлениарность

c. гетероскедастичность

d. автокорреляцию

Тест Чоу применяют:

Выберите один ответ.

a. для выявления автокорреляции

b. для сравнения «короткой» и «длинной» модели

c. для проверки возможности объединить две части совокупности

d. для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии

Тесты на гетероскедастичность – это

Выберите один ответ.

a. тест Уайта

b. тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфелда-Квандта, тест Уайта, тест Глейзера

c. тест Глейзера

d. тест Голдфелда-Квандта

Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это

Выберите один ответ.

a. тест Дарбина-Уотсона

b. тест Дарбина-Уотсона, тест Бреуша-Годфри, Q-тест Льюинга-Бокса

c. Q-тест Льюинга-Бокса

d. тест Бреуша-Годфри

Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если

Выберите один ответ.

a. i = 1

b. j = n

c. i ≠ j

d. i = j

Трехшаговый метод наименьших квадратов – это метод:

Выберите один ответ.

a. нет правильного ответа

b. статистического оценивания параметров одновременно всех уравнений структурной системы одновременных уравнений

c. статистического оценивания параметров одного уравнения структурной системы одновременных уравнений

d. статистического оценивания остатков уравнений структурной системы одновременных уравнений

Уравнение неидентифицируемо, если:

Выберите один ответ.

a. D + 1 = H

b. D + 1 > H

c. D + 1 < H

d. в других случаях

Уравнение регрессии линейное, если

Выберите один ответ.

a. Параметрическое распределение,

b. Определенный характер экспериментальных данных,

c. Случайные величины не имеют совместного нормального распределения.

d. Случайная величина (X,Y) имеет совместное нормальное распределение,

Уравнение сверхидентифицируемо, если:

Выберите один ответ.

a. в других случаях

b. D + 1 >H

c. D + 1 <H

d. D + 1 = H

Уравнению регрессии y=2,88-0,72x₁-1,51x₂ соответствует множественный коэффициент корреляции R_y(1,2)=0.84. Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х₁ и х₂ :

Выберите один ответ.

a. 84,0

b. 70,6

c. 16,0

d. 29,4

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется

Выберите один ответ.

a. нулевой гипотезой

b. условием Гаусса – Маркова

c. условием существования

d. альтернативной гипотезой

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной

Выберите один ответ.

a. среднюю между

b. разность между

c. произведение

d. сумму

Фиктивными называют переменные:

Выберите один ответ.

a. переменные, которые ошибочно включены в уравнение

b. значения которых постоянно для всех наблюдений

c. принимающие значения 0 или 1

d. принимающие только положительные значения

Функция Кобба – Дугласа называется

Выберите один ответ.

a. производственной функцией

b. функцией предложения

c. функцией спроса

d. целевой функцией потребления

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона

Выберите один ответ.

a. правее расположена

b. левее расположена

c. уже

d. шире

Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется

Выберите один ответ.

a. годом

b. временным рядом

c. Лагом

d. временным периодом

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов

Выберите один ответ.

a. минус

b. деленному на

c. плюс

d. умноженному на

Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:

Выберите один ответ.

a. n-1

b. m/(n-1)

c. n—m-1$

d. m

Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:

Выберите один ответ.

a. n-1

b. n—m-1

c. m

d. m/(n-1)

Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:

Выберите один ответ.

a. n-m-1

b. m/(n-1)

c. m

d. n-1

Члены временного ряда __________ одинаково распределенными

Выберите один ответ.

a. могут быть

b. не являются

c. являются

d. всегда

Экзогенные переменные – это:

Выберите один ответ.

a. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y

b. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x

c. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

d. зависимые переменные за предшествующий период времени

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях

Выберите один ответ.

a. математического анализа;

b. теории вероятностей;

c. математической статистики;

d. экономической кибернетики;

Экономико-математическая модель становится эконометрической, если

Выберите один ответ.

a. Она уравнениями, тождествами и неравенствами,

b. Она будет отражать этот объект на основе характеризующих именно его эмпирических (статистических) данных,

c. Она представляет описание исследуемого объекта,

d. Она задается дифференциальными уравнениями.

Экономический временной ряд – это ряд, который

Выберите один ответ.

a. нет правильного ответа

b. отражает экономический процесс деятельности предприятия и процесс изготовления или испытания технического изделия

c. отражает процесс изготовления или испытания технического изделия

d. отражает экономический процесс деятельности предприятия

Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что

Выберите один ответ.

a. его можно повторить

b. нет правильного ответа

c. его нельзя повторить

d. его можно изменить

Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

Выберите один ответ.

a. экспериментальных данных

b. статистических методов

c. аналитических зависимостей

d. детерминированных моделей

Эндогенные переменные – это:

Выберите один ответ.

a. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

b. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x

c. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y

d. предопределенные переменные за предшествующий период времени

Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок

Выберите один ответ.

a. наибольшую дисперсию

b. наименьшую дисперсию

c. наибольшую точность

d. наименьшую ошибку

Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется

Выберите один ответ.

a. Трехшаговым методом наименьших квадратов

b. Обычным методом наименьших квадратов

c. Нелинейным методом наименьших квадратов

d. Обобщенным методом наименьших квадратов

Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется

Выберите один ответ.

a. мультиколлинеарностью

b. детерминированностью

c. неопределенностью

d. полной коллинеарностью